Нобель з економіки: за розвиток теорії аукціонів

Нобелівську премію з економіки цьогоріч присудили американським ученим Полу Мілґрому (Paul Milgrom) та Роберту Вілсону (Robert Wilson). Про це 12 жовтня повідомила Шведська королівська академія наук. Учених нагородили за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціону. Премія, що становить 10 мільйонів крон (приблизно 1,11 мільйона доларів), закрила тиждень Нобелівських премій й офіційно називається Премією Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля.

Зображення: www.nobelprize.org.

Полу Мілґрому 72 роки, він — професор гуманітарних наук Стенфордського університету, один із провідних спеціалістів теорії аукціонів. 83-річний Роберт Вілсон — його стенфордський колега та науковий порадник, лауреат премії Адамса, професор менеджменту. Обидва американці отримали визнання за дизайн математичних моделей, що сприяють «розвитку теорії аукціонів та за винайдення нових форматів аукціонів», — сказав Ґеран К. Гансон (Göran K Hansson), генеральний секретар Шведської королівської академії наук.

Теорія аукціонів є відгалуженням теорії ігор, розвинулася в 70-х — на початку 80-х рр. ХХ ст. У цей час група вчених почала створювати математичні моделі, щоб запровадити заохочення та інформацію в аукціон з метою підтримки справедливого ринку та запобігання змові учасників торгів

Сьогодні об’єкти, що коштують дуже дорого, щодня змінюють власників через аукціон — йдеться не лише про предмети побуту, мистецтва та старожитності, а й про цінні папери, корисні копалини та енергію. Державні закупівлі також можуть відбуватися у формі аукціонів. Академія сказала, що теорія аукціону, яку розробили Мілґром та Вілсон, допомогла створити нові формати, які зараз застосовують для продажу різноманітних продуктів та послуг, зокрема так набувають квоти на риболовлю, місця для посадки в аеропортах та дозволи на електроенергію.

За допомогою теорії аукціонів дослідники намагаються зрозуміти, якими будуть результати, якщо змінити правила проведення торгів, чи зміняться кінцеві ціни, залежно від формату аукціону. Аналіз складний, бо учасники торгів дотримуються певної стратегії, опираючись на відому їм інформацію. Вони беруть до уваги два моменти: те, що знають самі, і те, що, на їхню думку, знають інші учасники.

Роберт Вілсон розробив теорію аукціонів із загальною вартістю — вартістю, що заздалегідь не визначена, але, зрештою, буде однакова для всіх. Наприклад, майбутня вартість радіочастот або обсяг корисних копалин на певній території. Вілсон показав, чому раціональні учасники торгів зазвичай роблять заявки нижче тої вартості, в яку насправді оцінюють товар: вони намагаються уникнути «прокляття переможця» (winner's_curse) — ситуації, коли доведеться заплатити забагато і втратити прибуток.

Пол Мілґром сформулював більш загальну теорію аукціонів, яка допускає не тільки загальну вартість, а й приватну, що змінюється від учасника до учасника. Учений проаналізував стратегії торгів, властиві низці відомих аукціонних форматів. Мілґром продемонстрував: продавець отримає вищий очікуваний прибуток, якщо учасники торгів дізнаються більше про те, як всі оцінюють вартість товару під час торгів.

З часом товари на аукціонах ставали складнішими, зокрема йдеться про посадкові місця та радіочастоти. У відповідь Мілгром і Вільсон винайшли нові формати для аукціону з багатьма взаємопов’язаними об’єктами одночасно й від імені продавця, мотивованого загальним благом, а не максимальним прибутком. У 1994 році влада США вперше використала один із своїх аукціонних форматів для продажу радіочастот операторам зв'язку. Відтоді багато інших країн наслідували цей приклад. Так, на початку 2000-х років у Великій Британії уряд за підтримки оксфордського академіка Пола Клемперера отримав одну з найбільших сум, яку коли-небудь отримувала держава від великого телефонного провайдера — після аукціону у сфері нових мобільних телефонів.

«Цьогорічні лауреати економічного Нобеля розпочали з фундаментальної теорії, а пізніше використали її у практиці, що поширилася у всьому світі. Їхні відкриття приносять велику користь суспільству», — сказав Пітер Фредрікссон (Peter Fredriksson), голова комітету, що присуджує нагороду.

Проте економіст Девід Бланшфловер (David Blanchflower), колись полісімейкер в Банку Англії, вважає: цьогоріч премія не змогла «винагородити людей за те, що вони пізнавали реальний світ, натомість її отримали за забавляння економічними іграми».

Економіст сказав: «Нобелівська премія в сфері економіки знову потрапила до пари білих чоловіків, що багато років тому публікували езотеричні математичні виверти, які в дуже незначній мірі або й зовсім не стосуються життя звичайних людей. Їхня робота нічого не скаже про те, як покращити умови людини в клепхенському омнібусі . Робота над аукціонними цінами риби в Індійському океані здається не такою важливою в умовах пандемії, коли людям складно оплачувати рахунки. Економіка втратила свій орієнтир».

26 років тому за розвиток теорії ігор Нобелівську премію отримав Джон Неш — прінстонський академік, про життя якого розповідає оскароносний фільм «Ігри розуму» («A Beautiful Mind»). Учений розробив рівновагу Неша, щоб аналізувати ситуацію конфлікту та співпраці, передбачати людську поведінку. Вона знайшла застосування в різноманітних сферах, зокрема в обчислювальній техніці, еволюційній біології та в сфері штучного інтелекту.

Торік нагороду присудили двом дослідникам із Массачусетського технологічного інституту і третьому з Гарвардського університету — за новаторство в сфері експериментів, що мали виявити найбільш ефективні шляхи подолання бідності в країнах, які розвиваються.

Цьогоріч на нагороду номінували також американку Клавдію Ґолдін (Claudia Goldin), чиї дослідження зосереджені на нерівності та жіночій робочій силі. Іншим конкурентом була її співвітчизниця Ен Крюґер (Anne Krueger), колись керівний директор у Міжнародному валютному фонді, що досліджує, як бізнес використовує теорії та політичну силу, щоб домінувати на ринку. Вона також активістка в русі за вільний ринок.

Зображення: shutterstock.